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关于做好中国（重庆）自由贸易试验区业务风险评估的通知
渝银监办发〔2017〕160号
各银监分局，各政策性银行重庆（市）分行、各大型银行重庆市分行、各股份制银行重庆分行、邮储银行重庆分行、重庆银行、重庆三峡银行、重庆农村商业银行、重庆富民银行、各城市商业银行重庆分行、各外资银行重庆分行、中德住房储蓄银行重庆分行、各信托公司、各金融租赁公司、各财务公司、长安汽车金融公司、马上消费金融公司、各资产管理公司重庆市分公司、大渡口融兴村镇银行、九龙坡民泰村镇银行、沙坪坝融兴村镇银行、南岸中银富登村镇银行：
为鼓励银行业金融机构充分利用中国（重庆）自贸试验区的先行先试功能，在风险可控的前提下积极支持自贸试验区与建设国内重要的功能性金融中心、中新（重庆）战略性互联互通示范项目统筹联动，现将有关事项通知如下:
一、总体要求
（一）银行业金融机构开展自贸试验区业务应全面符合银监会以风险为本的审慎监管规则和本通知的特定要求，并确保持续达标。本通知所指自贸试验区业务特指《中国（重庆）自贸试验区总体方案》（国发〔2017〕19号）中相关业务及适用于重庆银监局创新监管互动机制的业务。
（二）银行业金融机构应建立针对自贸试验区业务的事前及持续性风险评估机制。在引入新业务、新技术前，要在可行性研究中充分评估其对各类风险产生的影响；在实际运行后，要加强日常持续性监测，通过定性和定量相结合的方法，有效识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
（三）银行业金融机构应建立自贸试验区业务风险报告制度。明确各岗位的报告职责，确保及时根据风险评估情况向董事会、高级管理层和相关归口管理机构报告各类风险暴露水平、管理状况（包括限额执行情况）、压力测试结果以及风险的重大突发变化。
（四）银行业金融机构银行应结合自贸试验区业务的规模和复杂程度，对自贸试验区业务风险管理政策、制度、流程、IT系统和风险识别、计量、监测方法的有效性，以及是否具有合格履职的团队等每年进行一次自评估。
二、审慎评估风险
（五）市场风险。银行业金融机构应对自贸试验区业务建立相对独立的市场风险限额体系和报告体系，进行持续监测和控制，明确超限额处理流程；在自贸试验区业务银行账户利率风险计量中，充分考虑不同市场重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权性风险的特征，以及自贸试验区业务银行账户利率风险与全行利率风险之间的相关性。银行业金融机构应定期对市场风险计量系统的假设前提和参数，以及市场风险限额指标的合理性、有效性进行评估。
（六）交易对手信用风险。银行业金融机构应持续收集交易对手的风险信息，定期进行风险评估，关注市场重大变化对其风险的影响。银行业金融机构应明确对境外交易对手信息收集标准、持续评估的方法和程序，充分考虑可能存在的信息收集障碍。银行业金融机构应使用与自贸试验区交易业务复杂程度相符的交易对手信用风险计量方法，并进行持续的评估和验证，确保计量结果的准确性。
（七）国别风险。银行业金融机构应建立与自贸试验区业务国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系和主权内部评级，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估和评级。国别风险计量方法应能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险，能够在单一和并表层面按国别计量风险，能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。银行业金融机构可以合理利用内外部资源开展国别风险评估和评级，国别风险暴露较低的银行业金融机构，可以主要利用外部资源开展国别风险评估和评级。
（八）流动性风险。银行业金融机构应结合自贸试验区业务性质及复杂程度，审慎评估自贸类账户整体及其项下的各产品和业务条线的流动性风险，以及该账户流动性风险与全行流动性风险的相互影响与转换；设定自贸类账户的流动性风险限额指标体系，并根据不同限额的性质确定相应的监测频度；定期评估相关限额指标的合理性和有效性。
（九）法律合规等风险。银行业金融机构应审慎评估自贸试验区业务是否符合境内外相关法律、法规、监管规定、交易规则，认真厘清参与各方涉及的法律关系和法律责任，避免法律、合规风险。银行业金融机构应审慎评估自贸试验区业务是否公平对待境内外金融消费者，充分保障金融消费者的知情权和自主选择权，避免提供与其风险承受能力不相符合的产品，并确保在产品销售的各个环节真实、准确、全面地向客户披露产品风险状况。审慎评估相关创新举措对操作风险等的影响。
三、其他要求
（十）银行业金融机构应于每年3月20日前将上一年度业务风险自评估报告报送重庆银监局。自评估报告应重点说明符合本通知要求的情况，并附授权文书、管理制度、系统说明、内部审计发现的问题等具体资料以印证报告内容。
（十一）重庆银监局对银行业金融机构的自评估情况进行监管评估和持续监督，并视情况采取现场调查等方式进行核实。对于银行业金融机构存在自评估报告失实，或其他违反法律、法规、银监会各项审慎监管规则的行为，我局将采取责令暂停业务等监管强制措施，乃至依法对银行业金融机构及其责任人实施行政处罚。
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